Verbind je met ons

Financiering

P2P-investeringen, obligaties en deposito’s vormen een optimale portefeuille in 2024

DELEN:

gepubliceerd

4 maanden geleden

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Volgens schattingen van het Robocash-platform zal de optimale oplossing in 2024 zijn om tweederde van de beleggingsportefeuille in vastrentende instrumenten te houden.

Robocash-specialisten analyseerden 9 verschillende beleggingsactiva om de optimale portefeuillestructuur te bepalen. Het onderzoek onderzocht tien modellen voor portefeuilleallocatie* en hield rekening met de correlaties van activa.

De Black-Litterman-modelportefeuille belooft het hoogste rendement in 2024, maar stelt voor om alle fondsen in crypto te beleggen. “Deze aanpak is uiteraard in tegenspraak met het idee van diversificatie en vergroot de risico’s van beleggingen aanzienlijk”. - het commentaar van de specialisten. 

In omstandigheden van economische instabiliteit blijft de trend naar portefeuillediversificatie relevant. “De algoritmemethoden van Konno-Yamazaki en HRP suggereren dat we alle negen geanalyseerde activa in één portefeuille onderbrengen. Deze aanpak verkleint een aantal risico’s, maar is zeker niet de meest efficiënte in termen van rendement.”

De meest optimale optie is de structuur die is geïdentificeerd in de Pareto-optimalisatie. Zo’n portefeuille bevat 64.9% aan vastrentende activa, namelijk obligaties, P2P-beleggingen en deposito’s. Het resterende deel bestaat uit activa met variabel rendement (30.6%) en activa in vreemde valuta (4.5%). “De rendementen zijn hier lager dan bijvoorbeeld bij het maximaliseren van de diversificatie of het overwegen van een risicovrije rente voor de Sharpe-ratio. Maar deze combinatie is optimaal als het gaat om het behalen van de beste risico-rendementsverhouding.” - voegen de specialisten toe. 

* De lijst met methoden omvatte de volgende: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (gemiddelde voorwaardelijke VAR), Black-Letterman-model, Sharpe-ratio, risico- en rendementspariteit, robuuste optimalisatie, Konno-Yamazaki (gemiddelde Absolute Deviation), HRP (Hierarchical Risk Parity Machine Learning-gebaseerde optimalisatie), Pareto-risicominimalisatie en winstgevendheidmaximalisatie.

Lees op Google Documenten

advertentie

Opmerkingen voor editors: Robo.cash is een in Kroatië gevestigd, volledig geautomatiseerd investeringsplatform met een terugkoopgarantie op investeringen die actief zijn binnen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het platform werd gelanceerd in februari 2017 en behoort tot de financiële holding UnaFinancial die fintech-diensten levert in opkomende markten in Azië en Europa. Als onderdeel van de holding werkt Robo.cash volgens een “peer-to-portfolio”-model dat de mogelijkheid biedt om te investeren in consumenten- en commerciële leningen uitgegeven door de aangesloten bedrijven. Op 30 november 2023 heeft het meer dan € 85 miljoen aan investeringen aangetrokken en meer dan € 750 miljoen aan leningen gefinancierd. 

Foto door Stephan Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Deel dit artikel:

Gerelateerde onderwerpen:
EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending