#EBA - Supervisor zegt dat de EU-banksector de crisis is ingegaan met solide kapitaalposities en verbeterde activakwaliteit

In een reactie op de publicatie van de resultaten zei Jose Manuel Campa, voorzitter van de EBA (afgebeeld) zei: “De EBA is van mening dat de verstrekking aan marktdeelnemers van continue informatie over de blootstellingen van banken en de kwaliteit van de activa van cruciaal belang is, vooral in momenten van toegenomen onzekerheid. De verspreiding van bankgegevens vormt een aanvulling op onze voortdurende monitoring van de risico's en kwetsbaarheden in de banksector en draagt ​​bij tot het behoud van financiële stabiliteit in de eengemaakte markt. "

In de context van een ongekende gezondheidscrisis bevestigen EU-brede transparantiegegevens dat banken deze uitdagende periode sterker zijn ingegaan dan in eerdere crises, in lijn met de EBA's 'Thematische nota over de eerste inzichten in de effecten van Covid-19'. Vergeleken met de wereldwijde financiële crisis in 2008-2009 hebben banken nu grotere kapitaal- en liquiditeitsbuffers.

EU-banken rapporteerden stijgende kapitaalratio's in 2019. De EU-gewogen gemiddelde CET1-ratio volledig geladen kapitaal bedroeg 14.8% vanaf Q4 2019, ongeveer 40 basispunten hoger dan Q3 2019. De trend werd ondersteund door een hoger kapitaal, maar ook door afnemende risicoblootstellingen (REA ). Vanaf december 2019 rapporteerde 75% van de banken een CET1-ratio van volledig geladen kapitaal van meer dan 13.4% en alle banken rapporteerden een ratio van meer dan 11%, ruim boven de wettelijke vereisten. In vergelijking met het vorige kwartaal bleef het interkwartielbereik stabiel.

De EU-gewogen volledig ingefaseerde hefboomratio bedroeg 5.5% vanaf december 2019. De hefboomratio steeg met 30 basispunten in vergelijking met het voorgaande kwartaal, aangedreven door een toenemend kapitaal en een afnemende blootstelling. De laagste gerapporteerde leverage ratio was 4.7% op landenniveau en 1.6% op bankniveau.

De activakwaliteit van EU-banken vertoont de afgelopen jaren een verbeterende trend. Vanaf Q4 2019 daalde de EU-gewogen gemiddelde NPL-ratio tot 2.7%, 20 basispunten lager dan in Q3 2019. De Q4 2019-ratio was de laagste sinds de EBA een geharmoniseerde definitie van NPL's in Europese landen introduceerde. De spreiding van de NPL-ratio over de landen bleef groot, met weinig banken die nog steeds tweecijferige ratio's rapporteerden, hoewel de interkwartielrange in het laatste kwartaal met 80 basispunten werd gecomprimeerd tot 3.1%.

• De EBA heeft de EU-brede stresstest uitgesteld tot 2021 om banken in staat te stellen zich te concentreren op en de continuïteit van hun kernactiviteiten te waarborgen, inclusief de ondersteuning van hun klanten.
• De EBA houdt sinds 2011 jaarlijks op EU-niveau transparantieoefeningen. De transparantieoefening maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van de EBA om transparantie en marktdiscipline op de financiële markt van de EU te bevorderen, en vormt een aanvulling op de eigen Pijler 3-openbaarmakingen van banken. zoals vastgelegd in de EU-richtlijn kapitaalvereisten (CRD). In tegenstelling tot stresstests zijn transparantieoefeningen louter openbaarmakingsoefeningen waarbij alleen bankgegevens worden gepubliceerd en geen schokken worden toegepast op de feitelijke gegevens.
• De transparantie-oefening van het voorjaar 2020 heeft betrekking op 127 banken uit 27 EER-landen, en de gegevens worden op het hoogste consolidatieniveau bekendgemaakt vanaf september 2019 en december 2019. De transparantie-oefening is volledig gebaseerd op rapportagegegevens van de toezichthouder.
• Naast de dataset biedt de EBA ook een document met de belangrijkste statistieken die uit de dataset zijn afgeleid, en een breed scala aan interactieve tools waarmee gebruikers gegevens kunnen vergelijken en visualiseren met behulp van kaarten op land- en bankniveau.